梁朝晖

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梁朝晖,女,毕业于天津大学,博士学位。现就职于天津工业大学,教授。[1] 
中文名
梁朝晖
国    籍
中国
职    业
教授
毕业院校
天津大学

梁朝晖科研方向

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衍生产品运用、资产定价与风险管理、金融创新

梁朝晖教授课程

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投资学、金融工程与风险管理、期货交易

梁朝晖主要著作及论文

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  张维,梁朝晖,中国股票市场流动性与收益动态关系研究,系统工程理论与实践,2004,10。(EI)
  梁朝晖,上海股票市场流动性风险与市场风险的极值相关分析,中国地质大学学报,2004,4。
  梁朝晖,张维,证券流动性折扣的期权定价方法——封闭式基金折价的流动性分析,西南交通大学学报,2005,01。
  梁朝晖,张维,流动性的期权定价方法,北京航空航天大学学报,2005,6。
  梁朝晖,张维,基于最优清算策略的流动性风险溢价测算,北京理工大学学报,2006,4。
  梁朝晖,张维,期货市场组合保险策略及其实证研究,西安电子科技大学学报,2006,2。
  梁朝晖,张维,中国股票市场不流动性溢价现象研究,哈尔滨工业大学学报,2006,5。
  梁朝晖,张维,中国期货市场最优套期保值率的实证研究,天津大学学报,2006,6。
  梁朝晖,张维,基于动态规划的套期保值策略研究,电子科技大学学报,2007,1。
  梁朝晖,期货套期保值理论及模型的研究进展,西安电子科技大学,2007,3。
  梁朝晖,李树生,中国期货市场价格发现功能的不对称性实证研究,西安电子科技大学学报,2008,1。
  梁朝晖,张维,二重套期保值理论与实证研究,统计与决策,2008,22。
  梁朝晖,龚东升,基于美式交换实物期权的项目估值研究,北京理工大学学报,2011.3.(CSSCI)
  王志强;梁朝晖,多标的和多重及复合实物期权的研究,天津大学学报(社会科学版).2010,6.(CSSCI)
  梁朝晖,股指期货上市对现货市场的影响——来自中国的实证研究,大连理工大学学报,2012.1.(CSSCI)
  梁朝晖,李树生,王巍,基于矩匹配的、多标的实物期权估值方法研究[J],数学的实践与认识,2012,9。(CSCD)
  梁朝晖,王巍,龚东升,包含多重复合实物期权的风险项目价值研究[J],工业技术经济,2012,10(CSSCI)
  ZhaohuiLiang(梁朝晖),WeiWang,ShushengLi,DecompositionValuationofComplexRealOptionsEmbeddedinCreativeFinancialLeases[J],EconomicModelling,Volume29,Issue6,November2012,Pages2627–2631(SSCI)

梁朝晖主要科研项目

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  主持国家自然科学基金项目:“基于利差结构的信用违约互换研究”,2014-2017
  主持国家自然科学基金项目:“基于多标的、多重复合实物期权的价值研究”2010-2012
  主持国家自然科学基金项目:“基于下侧风险的期货套期保值理论研究”,2007
  主持中国博士后科学基金项目:“中国期货市场套期保值交易研究”,2006
  主持天津宝润投资集团合作项目:“风险项目的实物期权估值方法研究”,2008-2009
  主持天津市教委项目“金融发展与经济增长效应——滨海新区金融创新的系统分析”,2011-2012
  主持天津市教委重大哲社项目“基于航空租赁的多方位业务创新、定价及风险管理研究”,2012-2014[1] 
参考资料
词条标签:
行业人物 人物